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株式投資・短期売買を成功させる日本株短期売買研究会
ノントレンドとRSI
 テクニカル指標には大きく分けて2つの指標があります。それは「トレンドフォロー系指標」と「オシレータ系指標」です。「トレンドフォロー系指標」には移動平均線やMACD、ADXなどが含まれ、「オシレータ系指標」にはRSIやストキャスティック、RCI等が含まれます。

 それぞれ一長一短がありますがトレンドフォロー系のテクニカル指標の欠点は「株価に対しての遅行性」であり、オシレータ系のテクニカル指標の欠点は「トレンド発生時のダマシの多さ」だと言われています。

 ここではトレンドフォロー系指標のADXとのとオシレータ系指標のRSI2つを使い、それぞれの指標の優位点を活かし、欠点を補う形での投資手法例を解説します。
■ 実例解説



 ADXもRSIもJ・ウェルズ・ワイルダー・ジュニアによって開発されたテクニカル指標です。どちらも大抵のチャートソフトで表示が可能です。

 それぞれのテクニカル指標を簡単に説明しましょう。
ADXはそのラインが「上昇中」または「一定数値(例えば14期間で計算したADXの数値が30)以上」の場合には、「トレンドがある。」と判断されます。
逆にADXラインが下降を開始したり、低い数値で推移している場合には「トレンドが無い。」と判断されます。

 RSIは「行き過ぎた売られすぎ」「行き過ぎた買われすぎ」を表す指標です。「行き過ぎた売られすぎ」がRSIの数値から判断できれば「買い戻される確率が高い」と考えて買いに入る、または逆に「行き過ぎた買われすぎ」がRSIから判断できれば「売られる確率が高い」と考えて空売りや利益確定の準備をする、といった判断が基本的な使い方になります。
一般的にはRSIが75%以上の数値を示す時を買われすぎ、25%以下を示す時を売られすぎとして見て、25%以下になったら買い、75%以上になったら売り、という逆張り指標として使います。

 但し、RSIをはじめとするオシレータ系の指標全般について言えることですが、欠点として「トレンドがある時にはこのRSIはダマシが多くなる」ということです。
つまり「売られすぎだから買おう」と思って買いに入ると、そのまま下降トレンドに突入してしまい「さらに株価が下がって損をする」という結果になる場合があるということです。逆に言うとRSIはトレンドの無い時には機能する確率が高くなるということにもなります。

 そこでADXのようなトレンドフォロー指標と、RSIのようなオシレータ指標を組み合わせて考え出されたのが次のような投資手法です。

 上図の最下段で「強いトレンドの無い期間」と記されている期間はADXが低い数値で推移しておりトレンドが無い時期であることが確認されます。
トレンドが無いわけですから、このような時期にRSIを利用して売られ過ぎや買われすぎを判断してて売り買いのタイミングを計るのです。

 上図では「強いトレンドの無い期間」にRSIが3度売られすぎを示しています。(赤い丸印の部分)
ここを買いに入るタイミングとして利用することができるわけです。

 

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